Crude Oil 전략 개발

 

이틀 동안 작업하는 내내 성과가 좋지 않아서 굉장히 지쳐있는 상태였다. 그런데 의외로 시뮬레이션 도중 무시하고 지나칠뻔한 작업물을 다시금 다듬어보다가 그나마 괜찮은 결과물을 찾은 것 같다.

 

 

 

[Equity Curve]

 

 

 

[연도별/월별 손익]

 

 

 

[연도별/요일별 손익]

 

 

 

몇 가지 전략들을 돌려봤는데 이전 몇 가지 버전에서는 금요일의 수익이 가장 안정적인 패턴으로 나왔는데 현재 버전은 지표 발표일인 수요일이 가장 좋게 나타난다. 아무래도 이전 버전에서는 급격한 변동성을 감당하지 못한 효과가 나타난 것이 아닐까 싶다.