lower high - lower low 역추세 전략 (NQ/ES)

 

포트폴리오의 대부분이 돌파 위주의 전략들로 구성되어 있어서 역추세 전략들을 구상하던 차에 lower high - lower low 패턴을 활용한 전략을 만들어봤다. 

 

 

아래의 1번 조건만으로 lower high - lower low 패턴이 완성되는데 시장의 하락변동성이 커진 상황에서는 연속적으로 크게 무너지는 현상이 있어서 어떤 방법으로 보완할까 고민을 많이 했다. 장기적인 우상향추세일 것을 조건으로 적용해보기도 하고 몇 가지 필터들을 추가해 봤는데 거래 횟수가 지나치게 감소하거나 특정 구간에서 지나치게 오버피팅되는 현상이 있어서 일단 제외하고 변동성이 너무 큰 구간은 제외하는 방법을 생각해 봤다.

 

 

 

 

[진입 및 청산조건]

1. 전일의 고가 < 전전일의 고가 AND 전일의 저가 < 전전일의 저가 (lower high - lower low 패턴)
2. 직전일이 종가 < 직전 3일 종가의 평균
3. (고가 - 저가) / 시가의 5일 표준편차가 0.8% 미만일 경우 -> 지나치게 변동성이 큰 경우 진입제한
4. 진입가격 = 당일 시가
5. 청산가격 = 익일 시가

 

 

 

 

[백테스트 결과]

 

 

 

 

 

사실 기대를 하지 않았는데 생각보다 결과가 괜찮게 나와서 약간 고민이 된다. 19년이라는 꽤 긴 기간 동안 나쁘지 않은 흐름이다. 

 

이 전략이 나름 의미가 있는 것은 일시적인 강한 변동성을 노리는 돌파 위주의 전략인 경우 시장이 강하게 상승 추세에 있는 경우에도 휩소로 인해서 손실을 보는 구간들이 있지만 비교적 상승 추세인 시장의 흐름을 잘 따라가는 것처럼 느껴진다. 즉, 시장에 지속적으로 참여하고 있지만 시장의 하락 구간에서도 지나치게 큰 Drawdown을 겪지 않아도 되는 것에 의미가 있지 않을까...

 

중간에 큰 손실을 입는 구간들이 다소 존재하는데 최적의 손절비율을 테스트해서 적용하거나 일정 수준의 MDD를 넘어가면 비중을 줄이는 등의 자금관리기법을 함께 적용하면 손실을 조금 줄일 수 있을 것 같다.