Drawdown에 대한 고민과 해결방법

 

 

최근 하방 레이저빔을 크게 맞고 나서 스트레스가 이만저만이 아니었다. 최근 몇 주 동안 뭐가 문제였던 것인지? 앞으로는 어떻게 해야 할 것인지 고민했고 나름 결론을 냈다.

 

 

 

"괜찮은 수준으로 분산된 투자하고 있다고 생각했지만 결과적으로 충분한 분산 투자가 되어있지 않았다."

 

 

 

수익률을 극대화 하려고 하다 보니 그동안 성과를 잘 내어준 전략들에 비중이 높았는데 이게 독이 되었다. 그럼에도 그 전략들의 Drawdown을 줄일 수 있는 방법만 미친 듯이 고민하고 테스트해 봤는데 더 이상의 드라마틱한 개선점은 찾아볼 수가 없었다. 합리적으로 생각해 보면 가지고 있는 괜찮은 전략들의 언더워터 기간도 45 ~ 90일가량인데 그렇다면 반대로 이 전략들에 비중이 큰 상황이라면 전체 포트폴리오가 그 정도의 언더워터 기간을 감내해야 한다는 것을 의미한다는 것이 된다.

 

 

이 전략들이 매일 같이 돈을 벌어주지는 않는다는 것을 스스로 받아들이지 못하고 전략들 자체의 Drawdown만 낮춰보려고 몇백만건의 백테스트를 다시 돌렸는데 결과적으로는 아까운 시간들만 낭비해 버린 셈이다.

 

 

 

지금마치내기분은로그곡선

 

 

 

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40만 원을 조금 넘게 주고 130여 개의 해외선물들의 데이터를 샀다. 한국에서는 거래가 안 되는 상품들이 많기는 하지만 괜찮은 결과물 몇 개만 건진다면 나쁘지 않은 투자라고 생각한다. 그리고 그동안 기대수익률이 형편없다고 판단하고 거들떠보지도 않은 아이디어들과 내 성향(?)에 맞지 않는다는 취향 문제로 배제했던 전략들도 하나씩 테스트해보기로 했다.

 

 

사람의 마음이라는 것은 신기하다. 새로운 시도들을 해본다고 생각하니 지금은 오히려 즐거워졌다.