코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 11월)

 

 

 

위 그래프는 올해 11개월 동안의 ETF 계좌들의 성과인데 주황색이 누적 손익이고 회색으로 표시된 영역이 그 시점의 투하자본을 의미한다. 3/4분기에 늘어난 투자비중 하에서 전략들이 다소 불안정한 흐름을 보였지만 현재는 안정세를 되찾았다. 잠시 운영했다가 넣었다가 접은 전략들까지 포함하면 대략 6~7개쯤 되는 것 같은데 그래도 3.5개 정도의 전략은 살아남은 듯하다. 

 

돌이켜보면 이보다 더 좋은 성과를 거둘 수 있었는데 자금을 선물 쪽에 우선 배정하는 문제도 있었고 10월부터는 다른 사정이 있어서 상당 금액을 인출할 수밖에 없었다. 특히 최근에는 API문제로 인해 데이터베이스에 저장된 분봉이 엉망이 되면서 백테스트와 실제 거래가 다르게 돌아갔는데 백테스트 상에서 MDD를 계속 갱신하고 있어서 비중을 크게 줄였다가 복구하는 과정에서 투자기회를 상당 부분 놓쳤다. 

 

자금변동이 없다고 가정할 때의 이론적인 복리수익률은 27.39%로 목표한 30% 수익률까지는 얼마 남지 않았다.