DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (3)

 

# 투자비중관리 프로그램 운영 2개월차

 

2022.03.23 - [시스템트레이딩] - DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리

2022.03.24 - [시스템트레이딩] - DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (2)

 

4월부터 선물 포트폴리오들은 미리 설정해둔 Drawdown 수준에 도달하면

전략에 따라서 투자비중을 축소하고 MDD를 깨면 운영을 중단하는 규칙을 시스템에 반영했다. 

그 결과 엇박자 비중조절과 MDD가 계속 커져가는데도 되살아나기를 기대하며 베팅을 계속하는 일들은 불가능해졌다.

 

 

2달 가량 운영해본 느낌은...

 

첫째, 몸과 마음이 편하다는 것이다.

 

기존에는 어떤 전략들을 얼마나 비중을 조절할지, 전략을 버릴지 말지

앞면이 나올지 뒷면이 나올지 알 수 없는 동전던지기를 하는 불안한 마음으로 결정을 내리고

다음날 프로그램이 실행되기 전에 직접 코드를 수정했다.

지금은 전략의 Drawdown 백분위를 구하고 베팅비중을 조절하는 시뮬레이션을 해보고

어느정도 만족스러운 버전을 선택하고 시스템에 반영하면 끝이다.

시스템이 베팅비중을 줄이든 전략운영을 중단시키든 구경만 하면 된다.

 

두번째, 결과적으로 전체 계좌의 손실규모를 낮게 유지하는데 도움이 됐다.

 

기존에 가장 큰 문제는 지속적으로 손실이 쌓이는 전략들을 고집스럽게 운영하면서 

이 전략들에서 발생하는 손실이 전체 계좌에 미치는 악영향이 컸다.

 

 

 

 

# 이더리움 전략 비중관리 실패

이더리움 돌파 전략

 

그런데 암호화폐 쪽 프로그램에는 이런 규칙을 적용하지 않았는데

내맘이 가는대로 하던 이더리움 돌파 전략의 비중관리는 완전 실패했다.

 

4월부터 승률이 바닥을 기기 시작하더니 결국 MDD를 2배 이상 갱신해버렸다.

고민에 고민을 거듭하다가 변동성이 너무 큰 전략이기 때문에 갈아 엎어야겠다고 생각했다.

잠시 운영을 멈추기로 하고 비중을 1%로 바꿔놓았다.

 

그런데 최근 이더리움이 급락하는 흐름을 보여주면서 백테스트 상 누적수익의 고점을 갱신해버렸다.

기존 비중을 그대로 유지했으면 좋겠을텐데 사실 4~5월 내내 비중을 계속 바꾸고 있었고

그 결과는 좋지 못했다.