비트코인 - Pivot Extension 전략

 

Tradingview에서 몇 가지 전략을 시험해보다가

Pivot High Low 지표를 활용하는 Pivot Extension Strategy라는 전략이 있어서

기본지표 변수를 조절하다가 꽤 괜찮아 보이는 놈을 찾았다.

 

Pivot Extension Strategy

 

 

Pivot Extension Strategy - 18/9 - BTCUSDT 1H (BYBIT)

 

 

 

# 백테스트 결과

 

Tradingview에서 보이는 차트는 1시간 단위 차트는 조회 제한 때문에 2021년 1월부터가 전부인데

결국 직접 코드를 짜서 BTCUSDT가 BYBIT에 상장된 최초 기간부터 백테스트를 해보기로 했다.

약간의 추가적인 필터와 진입/청산을 조절해서 최종적으로 나온 결과물은 이거다.

 

 

참고로 Pivot High Low 보조지표 계산 구조은 아래와 같다.

 

2022.05.07 - [시스템트레이딩] - Pivot High Low - 변곡점을 표시해주는 보조지표

Pivot High Low - 변곡점을 표시해주는 보조지표

 

 

BTCUSDT 1H(Bybit) - Pivot Extension Strategy

 

구분	비고
적용대상	BYBIT BTCUSDT 1H 2020.4 ~ 2020.5 (현재)
주요지표	Pivot High Low - Left 18 + Right 9
진입조건	1. Pivot High Low가 새로운 변곡점을 생성한 이후 2. 직전 n개의 종가보다 높을 때 매수 (낮을 때 매도) 3. 단기 이동평균선이 포지션 진입 방향일 때
청산조건	1. 포지션 스위칭일 경우 2. 평균단가 대비 %손절 - 매수 17%, 매도 14%

 

 

결과물만 보면 괜찮은데 이 전략은 내 스타일상 실제로 운영하지는 못할 것 같다.

진입 이후 성과를 감소시키지 않는 최적의 손절 퍼센트를 구해보면 15% 전 후인데

이 의미는 이 전략의 특성상 포지션 진입 이후 저 정도까지의 평가손실은 정상적인(?) 거래라는 뜻이 되는 것이고

나는 포지션 진입 이후 -15% 수준 전후의 손실을 감내할 수 있는 사람이 아니니까

 

그런데 왜 Left 18 + Right 9의 조합일까? 합리적인 이유가 있는 걸까? 과최적화일까?