암호화폐3 암호화폐 전략 근황 거의 매주 뜯어고치던 암호화폐 선물 트레이딩 전략을 4월 중순쯤에 확정 짓고 망가지든 말든 지켜보기로 했는데 결국엔 두 전략 모두 사이좋게 얼마 가지 못하고 MDD를 깨고 운영이 중단되었다. 흥미를 잃은 나머지 방치해두고 있었는데 어제 백테스트 자료를 열어보니 암울한 상황이다. 2022.04.12 - [시스템트레이딩] - 가상자산 전략 개발 가상자산 전략개발 암호화폐라고 했다가 암호자산이라고 했다가 가상자산이라고 하더라 뭐가 맞는지는 모르겠지만... 바이비트API 기반 시스템은 그동안 3달 동안 열심히 뜯어고친 덕분에 상당히 안정화된 것 같다 toniteifly.tistory.com 두 전략 모두 1시간 봉을 사용해서 몇 개의 직전 봉들을 하나의 단위로 묶어서 피봇포인트를 계산하고 피봇포인트들의 적정한 .. 2022. 9. 25. 비트코인 - Pivot Extension 전략 Tradingview에서 몇 가지 전략을 시험해보다가 Pivot High Low 지표를 활용하는 Pivot Extension Strategy라는 전략이 있어서 기본지표 변수를 조절하다가 꽤 괜찮아 보이는 놈을 찾았다. # 백테스트 결과 Tradingview에서 보이는 차트는 1시간 단위 차트는 조회 제한 때문에 2021년 1월부터가 전부인데 결국 직접 코드를 짜서 BTCUSDT가 BYBIT에 상장된 최초 기간부터 백테스트를 해보기로 했다. 약간의 추가적인 필터와 진입/청산을 조절해서 최종적으로 나온 결과물은 이거다. 참고로 Pivot High Low 보조지표 계산 구조은 아래와 같다. 2022.05.07 - [시스템트레이딩] - Pivot High Low - 변곡점을 표시해주는 보조지표 Pivot Hig.. 2022. 5. 9. 비트코인 변동성 돌파 전략 새해부터 암호화폐 트레이딩 전략을 구상이다. 그래서 남들 다 해보는 변동성돌파전략을 한번 검증해보기로 했다. 1. Range 변화에 따른 Equity Curve 기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31 투자규모: 1 BTC 차트 : BYBIT BTCUSD Range값을 0.1에서 1.0까지 바꿔가면서 Equity Curve를 뽑아봤는데 널리 알려진대로(?) 0.2 정도의 값이 가장 화끈한 성과를 보여준다. 2021년도부터 시장의 변동성이 커지기 시작했는데 이 변동성이 수익성에도 그대로 영향을 미치고 있다. 2. Range 0.2 + 청산시간 조절 기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31 투자규모: 1 BTC 차트 : BYBIT BTCUSD 청산시간 : UTC + 0 ~ 23H 청산시간을.. 2022. 1. 16. 이전 1 다음
