비트코인 변동성 돌파 전략

새해부터 암호화폐 트레이딩 전략을 구상이다.

그래서 남들 다 해보는 변동성돌파전략을 한번 검증해보기로 했다.

 

 

1. Range 변화에 따른 Equity Curve

 

기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31

투자규모: 1 BTC

차트 : BYBIT BTCUSD

 

Range값을 0.1에서 1.0까지 바꿔가면서 Equity Curve를 뽑아봤는데

널리 알려진대로(?) 0.2 정도의 값이 가장 화끈한 성과를 보여준다.

2021년도부터 시장의 변동성이 커지기 시작했는데 이 변동성이 수익성에도 그대로 영향을 미치고 있다.

 

Range 값에 따른 Equity Curve

 

 

2. Range 0.2 + 청산시간 조절

 

기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31

투자규모: 1 BTC

차트 : BYBIT BTCUSD

청산시간 : UTC + 0 ~ 23H

 

청산시간을 UTC기준으로 1시간씩 조절해봤다.

딱히 의미가 없다. 그냥 UTC 0:00에 청산하는 것이 좋아 보이는데 이 것 또한 21년부터 크게 변화해서 갈피를 잡기가 어렵다.

청산시간(UTC)에 따른 Equity Curve

 

 

3. Range 변화에 따른 Equity Curve + 슬리피지 0.2%

 

사실 위 1,2번 결과에 중요한 가정이 빠져있다.

수수료와 슬리피지가 누락되어 있다는 점이다.

 

바이비트 기준 수수료는 시장가로 거래할 경우 단방향 0.075%가 발생하고 왕복할 경우 0.15%가 발생한다.

업비트 기준 수수료도 단방향 0.05%가 발생하고 왕복할 경우 0.1%가 발생한다.

그런데 실제 거래에서는 이것 이외에도 추가적인 호가차이로 인한 슬리피지가 발생할 것이다.

왜냐면 변동성 돌파 전략이라는 게 시장에서 널리 알려진 전략이고 이 전략을 구사하는 유저들이 많을 것이다.

또한 전형적인 돌파거래이기 때문에 거래량이 크게 발생하고 가격이 빠르게 변화할 것이다.

그래서 약간의 버퍼를 두고 0.2%로 잡아보고 Range를 다시 산출해봤다.

 

결과는 그야말로 처참하다.

수수료반영 전과는 압도적인 차이가 발생하며 0.6정도의 값이 안정적으로 보인다.

 

기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31

투자규모: 1 BTC

차트 : BYBIT BTCUSD

청산시간 : UTC + 0
슬리피지 : 0.2%

Range 값에 따른 Equity Curve with SPG 0.2%

 

 

4. Range 0.6 + 슬리피지 0.2% + 일봉필터적용

 

흔히 알려진 필터를 하나 더 적용해보기로 했다. 

전일까지의 일봉과 이동평균선의 흐름을 필터로 적용했다.

두가지 모두 성과가 약간은 개선된다.

 

기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31

투자규모: 1 BTC

차트 : BYBIT BTCUSD

청산시간 : UTC + 0
슬리피지 : 0.2%

필터1: 전일까지 일봉 이동평균(n) 상승 필터

Range 0.6 + SPG 0.2% + 전일까지 일봉 이동평균상승 필터

 

기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31

투자규모: 1 BTC

차트 : BYBIT BTCUSD

청산시간 : UTC + 0
슬리피지 : 0.2%

필터2 : 전일 종가 > 이동평균(n)

Range 0.6 + SPG 0.2% + 전일 종가 > 이동평균 필터

 

 

5. Range 0.6 + 슬리피지 0.2% + 필터2 13일 + 청산조건추가

 

최종적으로 청산조건(71시간 최저가 이탈시 매도)을 하나 더 추가해봤는데 크게 효과는 없었다.

백테스트 이전 기간은 어떨지 모르겠는데 결과를 보니 더 테스트해볼 마음이 사라졌다.

 

Range 0.6 + SPG 0.2% + 전일 종가 > 이동평균(14) + 71시간 최저가 이탈시 매도

 

 

[최종결과]

기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31

투자규모: 1 BTC

최종자본: 22894.64

MDD: -1896.46

승률: 0.5068

거래회수: 146

최대수익: 5513.23

최대손실: -1464.11