Volatility Breakout (BTCUSDT)

 

 
 

 
 
k를 0.5 적용했지만 Range를 정의하는 방법에는 몇 가지 튜닝을 거쳤고 약간의 추세필터를 가미했다.
Weight를 조절하는 여러가지 방법들을 써봤지만 이 과정에서 얻은 것은 없었는데 2021년 이후 시장은 크게 변했고 전략의 성과를 평가할 때 그 이전 구간의 성과는 제외해서 판단해야 하지 않을까 하는 생각이 든다.