IBS Strategy Update (NQ)

 

 

 
 
2023년 5월 이후로 데이터가 업데이트되지 않았던 엑셀 파일을 찾았다. 전일 일봉 IBS가격 수준에 따라 익일 시가에 진입하고 청산조건이 충족되면 이 또한 익일 시가에 정리한다. 노란색 부분은 새로 가격데이터를 업데이트한 기간의 성과라고 보면 된다.
 
그 당시의 난 이런 전략들을 몇번 만들긴 했지만 큰 관심은 없었다.
돌이켜보면 더 멋있는 것을 하고 싶었던 것 같다.
그리고 매 순간 꾸준하게 수익을 낼 수 있는 단일한 전략을 만들 수 있다고 믿었다. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
엑셀로 백테스팅한 버전은 그대로 두고 몇가지 필터와 비중조절 등을 테스트해 보면서 조금 더 안정적인 버전을 만들었다. NQ의 시계열 데이터에는 빠져있지만 닷컴버블의 장기 하락추세를 피하기 위해서 300일의 Historical Volatility가 0.4 이상 올라온 구간은 제외했고 50일 이동평균선을 추가해서 이격도의 수준에 따라 비중 조절의 최적값을 찾아서 넣어봤다.
 
 

	v1	v2	NQ
PERIOD	21.9	21.9	21.9
TOTAL_PLR	325%	183%	284%
CAGR	14.8%	8.4%	13.0%
MDD	-17.5%	-10.7%	-76.8%
SHARP	118.9%	107.8%	59.6%
Condition	IBS 0.3 / 0.7	IBS 0.25 / 0.70 SMA50 Disparity weighted Historical Volatility Filter