RSI2 Strategy (NQ)

 

 
 

 
 
Larry Connors의 RSI2 전략을 테스트해보려고 한 것인데 테스트하다 보니 RSI2보다는 3에서 성과가 압도적으로 좋았다. 그래서 3을 사용했다. RSI는 계산유형에 따라 차이가 큰데 위 전략의 백테스트에는 아래의 코드를 사용했다. 다른 계산방법을 사용한다면 어떨지는 모르겠다.
 

def calc_rsi(series, length):
    delta = series.diff()
    gain  = delta.clip(lower=0)
    loss  = -delta.clip(upper=0)

    avg_gain = gain.rolling(length).mean()
    avg_loss = loss.rolling(length).mean()

    rs = avg_gain / avg_loss
    rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
    return rsi

 
 
 
여러 조건들을 테스트해봤지만 결과적으로는 하루만 보유하고 무조건 청산하는 전략이 되었다. 최근에 만든 전략 중에서는 아마 가장 실전투입 가능성이 높지 않을까 하는 생각이 든다.
 

	RSI3 Strategy
PERIOD	21.9
TOTAL_PLR	230%
CAGR	10.4%
MDD	-14.5%
SHARP	90.6%