2020.03.19 vs 2024.08.05

 
2024년은 시스템트레이딩과는 무관하게 일정 수준의 코스피, 코스닥, 달러 선물 포지션을 보유하고 있었다. 구체화된 전략의 형태는 아니지만 옵션투자자들의 포지션과 기술적 분석을 토대로 투자를 해오고 있었는데 그동안은 투자 규모에 비하면 나쁘지 않은 승률과 성과를 보이고 있었다.
 
 
목요일 종가가 평균 단가 언저리쯤 위치하고 있었기 때문에 꽤나 유리한 포지션이라고 생각했는데 금요일에 상황이 정말 달라졌다. 그때까지의 손실 규모는 어느 정도 납득이 가는 수준이었지만 월요일에 추가적인 하락이 나온다면 곤란했다. 계획을 세웠는데 큰 갭하락일지라도 약 30분 가량 지났을 때 시초가를 크게 훼손하지 않는다면 보유할 것. 다만 전제 조건은 오전의 미국선물이 크게 흔들리지 않을 것이었지만 결국은 시초가에 모두 손절하게 됐다.
 
 
점심시간 쯤 우연히 MTS를 열었다가 깜짝 놀랐다. 크게는 2 ~ 4% 대의 하락을 기대했었는데 말이 안 된다고 생각했다. 모든 지수선물과 상품선물이 하락하고 있었다. 2020년 3월 19일의 기억이 떠올랐는데 오후의 분위기는 그때보다 더 심각했다. 
 
 

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데이터를 찾아봤는데 역시나 오늘의 하락세는 2020년 3월 19일, 그날과 비슷한 수준이었지만 그보다는 강했다. 사실 이보다 상위권에 있는 하락세는 금융위기와 닷컴버블 말고는 없었다.
 

코스피/코스닥 역대 10위 하락

 

 

 
 
 

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내 전략들은 상당 부분 매도포지션도 취하게끔 되어있으나 Equity curve의 변동성이 너무 큰 탓에 상당수는 운영되지 않고 있었다. 하필 지난주부터 코스닥 전략들도 다시 가동을 하기 시작했는데 매도 방향의 파라미터들까지는 가다듬을 시간적 여력이 없었다는 것이 아쉽다.
 
 
앞으로의 시장흐름에서 무엇을 할 수 있을까 고민을 해봤는데 단기적으로 위인지 아래인지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같고 분명한 것은 위아래 변동성이 극심해질 것이라 판단했다. 일단 급하게 지수 매도 전략들 중 백테스트 상에서 건실하게 버텨온 놈들을 일부 추가했고 매수 기반의 전략들도 베팅비중을 조금씩 늘렸다.