Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략

 

 

Crude Oil의 새 전략을 구상하다가 이전 백테스트에서 요일별로 무언가 계절성이 있는 것이 생각나서 요일별 종가 수익률을 뽑아보니 재미있는 결과가 나왔다. 

 

 

 

[Crude Oil 요일별 수익률] - close to close

 

 

 

 

지표발표일인 수요일을 기점으로 월요일과 화요일에는 음의 수익률이 나타나는 현상이 보인다. 의미가 있는 데이터인가 해서 해외 자료들을 구글링을 해봤더니 특히 월요일의 음의 수익률 효과를 언급한 자료들을 꽤나 찾아볼 수 있었다.

 

 

그러나 해외선물의 경우 일봉 데이터 상의 종가가 최종 거래가격이 아닌 정산가로 이루어진다는 점을 고려할 때 현실적으로 이러한 가격에 투자하기는 어려울 수 있으니 수익률의 계산을 종가 대 종가가 아닌 시가 대 시가로만 바꾸어 동일하게 산출해 봤다.

 

 

 

 

[Crude Oil 요일별 수익률] - open to open

 

 

 

시가 대 시가로 바꾸어 보니 월요일의 누적 수익률 그래프가 꾸준하게 우하향 하는 것이 보인다. Crude Oil 선물을 가지고 매주 월요일 시가에 매도포지션을 취하고 익일의 시가에 청산하는 전략을 생각해 봤다.

 

 

 

 

[Monday Short Strategy]

 

 

일단 구상단계이므로 조건은 딱 두 가지만 넣어봤다.

 

1. 월요일 직전 영업일의 종가가 전일 대비 상승하였고 (강한 역추세)

2. 월요일 당일의 시가갭(전일 종가 대비)이 -2%보다는 높을 것 (지나진 변동성 제한)

 

대략 전략의 성과는 로그수익률은 160%, MDD 13%, 총 거래 횟수 415회, 승률 58% 정도라서 생각보다는 괜찮은 느낌이다. 다만 MDD가 워낙 크기 때문에 지나치게 변동성이 높은 시점에는 진입을 제한하거나 특정 수준의 퍼센트 기반의 손절이 필수일 듯하다.