ORB_NQ

 

 

 

Open Range Break을 나스닥 선물차트에 적용해 봤다. 고정관념을 깨기 위해서 일부러 ORB에 대해 구글링을 하면서 찾은 여러 가지 방법들을 하나씩 적용해 봤는데 대부분 효과가 없었다.

 

• Breakout 이후 Pullback을 기다렸다가 진입 
• 지난 N개의 Range보다 현재 Rage가 작을 때,
• Range의 크기 제한 : ATR * ratio1 < ORB_Range < ATR * ratio2
• N개의 종가가 Range High위에 위치한 이후에 진입
• 고정비율의 TP/SP 설정 - 2:1, 1.5:1,
• 이것 이외에도 상황을 정의 하는 데 너무 많은 가변적 변수가 필요한 망상과 뇌피셜들
• 그 외 온갖 글로벌 강의팔이, 채널팔이, 프로그램팔이들의 주장들

 

가장 효과가 있었던 것은 포지션 진입 이후 가능하다면 Overnight을 하면서 최대한 끌고 가는 것이었다. 그리고 승률을 지나치게 높이거나 Drawdown을 줄이기 위해서 지나치게 많은 제약을 걸지 않고 수익의 극대화 + 비교적 짧은 underwater 두 가지에만 초점을 맞췄다. 

 

 

희한한 것이 언제부턴가 머릿속에 "이것도 무너지겠지?" 라는 이상한 생각이 자리 잡고 앉아서 때만 되면 스멀스멀 기어 나오고 있다. 나쁜 경험과 부정적인 언어들은 매번 똑같이 나를 갉아먹는다. 어렵겠지만 뇌를 리셋해 보자. 처음 이걸 시작하던 그때처럼.