2024년 연간 성과

 

 

 

 

이 글을 올릴까 말까 고민이 많았다. 보잘것없는 블로그지만 지인들도 가끔 들어오기도 해서 언제부터인가 투자규모나 손익 규모가 노출되는 것이 부담스러워지기 시작해서 한동안 트레이딩 성과를 올리는 것이 꺼려졌다. 사실 교과서처럼 정해진 답이 있는 것도 아니고 누군가에게 조언을 구할 수 있는 일도 아니기 때문에 대부분 오롯이 혼자서 다 하고 있기 때문에 금방 지쳐버릴 때도 많았다. 실제로 자주 아이디어가 고갈돼서 트레이딩 연구나 포스팅도 소홀히 한 채로 주야장천 캠핑이나 다니던 때도 많았다. 그럴 때마다 포스팅이 뜸하다면서 큰 손실을 입은 것이 아닌가 하고 주변에 걱정을 하시는 분들도 있었다.

 

 

 

 

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월별/전략군별 성과

 

 

작년 중순 국내 선물 거래 시간이 늘어나고 하반기에 공매도가 전격 금지되고 정책적인 모멘텀이 0에 가까운 시장이 되면서 국내 선물의 변동성 수치가 급감하기 시작했고 1분기에 나름 큰 손실을 봤다. 가장 큰 문제는 전체 포트폴리오의 비중이 지나치게 국내 선물에 집중되어 있었고 정말 빠른 변화가 필요했다.

 

 

이 시기에 분명 내가 했던 선택보다 조금이나마 더 나쁜 수많은 선택지 중 하나를 선택했다면 어땠을까? 천만다행이었던 것은 그나마 내가 5년의 경험이 쌓인 트레이더였다는 것이었다. 운이 좋게도 최근 1 ~ 2년 동안 Drawdown에 대해서 밤낮으로 고민해왔었는데 아마 2~3년 차였어도 3월부터 12월까지 10개월 동안 엄청난 돈을 잃었을 것이고 내가 블로그를 시작할 때 공헌한 것처럼 이 블로그는 없어졌을 것이다.

 

 

"트레이딩을 하다보면 돈을 잃는 것에 익숙해져야 한다."라고들 한다. 하지만 제대로 된 영속적인 시스템을 갖추고 있고 나름의 자금관리규칙 등을 가지고 있는 사람에 한해서 돈을 잃는 것에 익숙해져야 하는 것이 용납이 된다. 스스로에게 되물어봐야 한다. 나는 그 정도의 투자자인가? 아니라면 손실에는 항상 엄격해야 하지 않을까? 나는 내가 그런 투자자는 아니라고 생각했다.

 

 

 

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올해 만들고 운영한 전략 중 최고는 Gold다. 2월부터 전략을 만들기 시작했는데 실거래는 3월 초부터 시작했다. 6월을 제외한 모든 기간에서 수익이 났고 비중을 점차 늘리는 데도 전혀 걱정이 없었다. 처음 백테스트로 나온 성과가 절대적인 수익은 낮았지만 너무나 안정적이어서 과최적화 걱정을 많이 했는데 다행히도 2024년 한 해 성과가 좋았다. 

 

병인지 모르겠지만 이런 두려움이 생긴다. 내년에도 좋을까?

 

 

 

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블로그에도 언젠가 포스팅했지만 오래전에 만들어놓은 암호화폐 전략을 하드디스크에서 찾아냈고 바이비트와 빗썸 API로 매매프로그램을 다시 만들고 거래를 시작했다. 괜찮은 성과를 냈지만 정말 아쉬움이 많았다. 전략의 콘셉트 상 거래 빈도가 낮고 24시간 돌아가는 프로그램이다 보니까 실제 백테스트와 정확하게 프로그램이 돌아가는지 모니터링하는 것이 게을렀다. 온갖 오류들을 적시에 해결하지 못하고 꽤 많은 시간이 지나서야 해결하곤 하다 보니 꽤 많은 수익을 날려먹었다. 그런 어정쩡한 상황에서도 수익이 날만큼 괜찮은 시장이었다. 

 

 

 

 

 

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증권계좌를 개설해서 처음 투자를 시작하던 2016년 5월부터 시스템 트레이딩을 처음 시작하던 2019년 12월까지의 투자자로서의 내 성장치를 20%라고 치고 그 이후 2023년 말까지는 대략 그 다섯 배인 100%라고 치자면 2024년 한 해는 아마 200%쯤 될 것 같다. 22년, 23년보다는 성과가 부진했지만 그 대신 얻은 것이 더 많았으니 만족한다.