몇몇 전략들의 근황

 

 

9월은 전체적으로 약간의 손실로 마감했다. Robustness가 의심스러운 몇몇 전략들을 잠시 중단했었는데 이 시기에 고점을 돌파한 전략들이 꽤 있었다. 아쉬운 결과이지만 전략들이 버텨주고 있다는 것에 위안을 삼고자 한다.

 

 

 

---

 

코스피 200 전략들 중 백테스트 성과만으로는 가장 잘난 놈인데 최근 성과가 재미가 없기도 했고 잠시 멈춰두었는데 고점을 돌파해 버렸다. 이 전략을 돌리는 자금으로 다른 전략에 투입하는 것이 효과적이지 않을까? 무너지지는 않을까? 그런 고민이 많았던 것 같다. 

 

 

---

 

Copper의 서브전략인데 순간 Drawdown이 커지길래 잠시 멈춰두었는데 다시 고점을 갱신했다. 결국 코스피 200 전략처럼 전략에 대한 신뢰가 부족했다. 

 

 

---

 

3월에 실전 투입하기 시작해서 거의 매월 수익을 내주고 있는 Gold 전략이다. 그동안 비중을 야금야금 늘렸다. 수수료를 생각하면 이제 Micro가 아니라 Mini로 거래해야 할지 않을까 고민 중이다.

 

 

---

 

잠시 멈춰두었던 Russell2000 전략들을 되살리면서 새로운 전략도 하나 추가해서 모니터링 중인데 성과가 괜찮다. 기존 전략들보다 더 긴 백테스트 기간 동안에서도 안정적이다. 연말까지 이 전략이 무너지지 않는다면 어쩌면 Russell2000 전략의 1번 자리를 차지하게 될지도 모르겠다.