해외선물 전략들의 근황

 

 

 

 

2023년은 나스닥 전략 4개, S&P500 전략 1개로 시작했다가 2월에 나스닥 전략 하나를 더 추가했다.

1월은 그럭저럭 할만했는데 죄다 롱만 파는 전략들이라 2월 초부터는 꽤나 잠잠했다. 그러다가 지난주 금요일에 약간의 수익이 났고 일부 포지션은 오버나잇 중인 상태다.

 

 

작년 한 해 동안 전략들을 안정화하는데 실패해서 올해는 두 달 동안 지지부진한 전략은 비중을 크게 줄이거나 포트아웃 시키겠다는 생각을 갖고 1월을 맞이했고 이제 3월이 시작되었다. 마침 뜯어보니 두 개 전략이 완만한 하향곡선을 그리고 있다. 몇 차례 변수들을 조절하기는 했지만 그럼에도 불구하고 수익곡선의 우하향이 계속된다는 것은 결국 전략의 뼈대가 되는 핵심아이디어 자체가 실전에서는 시장에 먹히지 않는 문제가 있을지도 모른다는 위험을 의미한다.

 

 

그렇다면 두달 정도 지켜보면 충분할까? 이 질문에 대한 명확한 답은 없지만 경험적으로 두 달 넘게 지속적으로 손실이 누적되는 전략에 집착했던 결과는 항상 좋지 못했다. 중요한 것은 만일 손실에 대응하는 예전의 방법들이 어떤 틀 안에 갖혀서 어차피 의미 없는 변화들을 만들어갔던 것이라면 틀을 깨야 한다.

 

 

 

일단 오늘부로 두개 전략을 포트아웃시키기로 했다.

그동안 살아남은 나머지 포트들에게 비중을 나누어줘야겠다.