Irony1 신규 전략의 아이러니 추세랑 상관없이 장 초반의 갭하락과 갭상승만을 공략하는 컨셉으로 심혈을 기울여 만든 전략들이 있는데, 다른 전략들의 상관관계가 약 0.5~0.6 정도인데 반해서 이 놈들은 다른 전략들과 상관관계가 거의 0.2 수준이다. 백테스트로 봐도 큰 수익을 가져오지는 못하지만 가두리양식장의 시장이 펼쳐졌을 때 추세추종류 전략들의 손실을 헷지 해줄 수 있다고 생각했는데.... 그런데 두 전략들 모두 MDD에 임박해서 결국 운영을 중단했다. 여기까지는 괜찮은데 마침 다른 포트들도 야금야금 얻어터지고 있고 따지고 보면 이번 달 손실의 대부분이 새로 운영을 시작한 전략 4개의 손실로 설명된다니 맥이 빠진다. 큰 손실이 아니라는 것에 위안을 둬야 할지? 문득 그런 생각이 든다. 지금껏 만들어서 운영한 전략들, 운명한 전략들.. 2022. 4. 18. 이전 1 다음
