최적화1 최적화 기간변경 만든 지 가장 오래된 전략의 Equity curve가 몇 달째 횡보 중이었다 최근 MDD를 갱신해서 약간의 방어적인 전략으로 변경했음에도 다시금 MDD를 갱신했다. 한동안 고민했는데 기존 전략으로 대응하기에는 시장이 변한게 아닌가 하는 생각을 했고 최근 기간인 2021년 데이터만을 가지고 최적화한 후, 전체 기간에 적용한 Equity curve를 뽑아보기로 했는데, 결과는 생각보다 놀라웠다. 전체 수익은 크게 감소하지 않았지만 최근 추세를 훨씬 더 잘 반영하고 있는 모습이다. 긴 호흡으로 시장을 바라본다면 분명 다른 결과가 벌어질 수도 있지만 위 결과는 단기적으로는 시장이 분명 변하고 있다는 증거가 아닐까... 또는 장기적으로도 시장은 변하고 있을 텐데 "장기간의 데이터를 토대로 백테스트를 해야한다" ".. 2021. 10. 25. 이전 1 다음
