변화하는 시장1 변화하는 시장 내 포트들은 전부 10분으로 설정해둔 Timeframe에서 움직인다. 10분마다 새롭게 전략위치를 계산하고 주문가격대를 결정한다. 왜 10분을 택하게 되었을까 너무 느리지도 빠르지도 않은 백테스트 속도와 슬리피지와 거래비용을 추가하면 할수록 망가지지 않는 적당한 거래회수, 보여주는 시간대에 이 정도인 것 같다고 생각했다. 지난 주 내내 데이터베이스를 새롭게 구축했고 좀 더 높은 정밀도와 오랜 기간의 데이터를 토대로 백테스트가 가능해졌다. 그래서 현재의 Timeframe보다 2배으로 정밀한(?) 5분봉을 가지고 새로운 코스피200 선물 Break-Out전략을 만들어봤다. 1. 전기간 최적화 (2011.06.17 ~ 2021.08.13) 대충 찍어낸 것치고는 괜찮은 흐름으로 보인다. 그런데 매수 및 매도 포.. 2021. 8. 16. 이전 1 다음
