나스닥선물1 나스닥 트레이딩 전략의 요일별 성과 포트 아웃시켜뒀던 두 전략의 요일별 성과가 궁금해서 정리해보았는데 뭔가 이상하지만 일관된 결과가 나왔다. 전략#1은 강한 돌파 위주의 전략이고 전략#2는 오실레이터의 추세전환을 추종하는 전략인데 이상하게 금요일의 매도전략이 수익이 나지 않는데 그렇다고 매수 전략이 수익이 많이 나는 것도 아니다. 전체적으로 보면 월요일의 수익률이 압도적이며 승률도 높다. 그런데 수익률 그래프 자체도 주단위에서 후반으로 갈수록 그래프가 망가지는 일관적인 모습이다. 직관적으로는 오버나잇하지 않는 데이트레이딩 전략들인 점을 감안하면 장중 추세의 방향성과 밀접한 관련이 있을 듯한데, 자세한 건 나중에 분석해봐야겠다. 성과가 좋은 요일에는 상대적인 베팅비중을 늘리고 금요일의 매도 전략은 아예 배제하는 것으로 성과를 개선시킬 수 있.. 2021. 9. 26. 이전 1 다음
