고민1 최적화기간에 대한 고민 키움증권API로는 과거 데이터를 불러오는데 한계가 있다. 정확하게 기억이 나지는 않지만 현재 시점에서 1~2년 사이 정도 밖에 조회가 되지 않았던 것 같다. 그러다 크레온API로는 그 이상의 과거 기간에 대한 데이터가 조회되는 걸 발견했고 그렇게 크레온API의 데이터를 DB에 붙여서 더 장기간의 자료를 확보했었다. 그런데 곰곰히 생각해보면 오히려 더 긴 기간의 데이터를 확보한 것이 내 전략들의 성격을 고려하면 결국 좋지 않은 영향을 가져온 게 아닌가 싶다. 결국 도식화해보면 아래 그림과 같이 된거다. 그런데 시간이 점차 경과하면서 몇몇 전략들의 Equity Curve가 옆으로 눕기 시작했다. 일전에 썼던 글에서 언급된 전략의 Equity Curve도 대충 비슷한 흐름이다. 오히려 백테스트도 성과가 나오지.. 2021. 12. 1. 이전 1 다음
