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시스템트레이딩

코스닥150 장중 추세 (24년 6월 현재)

by 오늘밤날다 2024. 7. 1.

 

Correlation (14MA)와 Covariance (14MA)

 

연도별/월별 Correlation의 평균치

 

Correlation 90%를 상회하는 일수

 

 

거의 반년만에 40%대로 수치가 올라왔다. 그렇지만 확실하게 장중추세가 개선되었다고 말하기는 어렵다. 백테스트 상 데이터를 보면 6월 한 달은 이익으로 돌아선 것 같지만 그 규모는 미미했기 때문에 전략들을 다시 살려도 되는지는 판단하기는 아직 어렵다.

 

 

 

2024.05.14 - [시스템트레이딩] - 코스닥150 장중 추세 (24년 5월 현재)

 

코스닥150 장중 추세 (24년 5월 현재)

[코스닥 150 선물 장중추세]     4월 14일에 측정했을 때 4월 평균이 25.1%로 최악이었지만 4월 말에는 35.8%로 꽤나 많이 회복했다. 물론 30%대는 여전히 낮은 수준일 뿐이다. 5월은 현재까지 46.9%로

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