2023년 1분기 전체 포트폴리오

 
 

 
 
2022년 1월은 굉장히 분위기가 좋았기 때문에 내심 올해 1월도 괜찮은 성과를 보이기를 기대했었는데 한 달 내내 언더워터를 깊게 파기만 해서 당혹스러웠다. 반면에 2월은 그 손실 폭을 한 번에 뒤엎을 정도로 큰 수익이 나서 다행이었다.
 
그런데 해외선물 쪽은 현황 글을 (2023.03.05 - [시스템트레이딩] - 해외선물 전략들의 근황) 올린 이후부터 연패를 거듭하다니 전략의 절반 이상이 멈춰있는 상태다. 이유가 뭘까? 무언가 잘못된 것이 분명하다. 내가 모르고 있을 뿐.
 
 
 
 

 
2022년 초부터의 현재까지의 누적 성과는 위와 같다.
 
 
 
 

 
이번 분기에는 일일 최대 수익 기록을 경신했다. 15백 가량이 최대수준일 것이라 생각했는데 어쩌다 보니 20백 가량 기록을 만든 날이 하루 있었다. 전체 기간의 일일 평균 수익은 0.63백이며 표준편차는 4.7백이다. 평소에 4~5백 가량의 수익과 손실은 일상적인 범위라고 느끼고 있었는데 표준편차 수준과 거의 일치하는 점이 놀라웠다.
 
 
 
 
 

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변동성이 낮아진 상태로 시장이 점차 상승하는 환경에서 전체 수익률이 좋지 못해서 보완할 수 있는 투자방법이 무엇일까를 고민하다가 개별 종목들의 추세추종 같은 것을 해보기로 했다.
 
특정 일자에 정배열을 강하게 유지하고 있는 종목수를 계산해서 시장의 강도를 판단하는 프로그램을 만든 적이 있는데 연초에 올린 글도(2023.01.01 - [시스템트레이딩] - 2022년 SOTY (STOCK OF THE YEAR)) 그 아이디어에서 착안한 것이었다.
 
 
아무튼 조금 더 발전시켜 보기로 했다. 데이터베이스 구축은 완성되었고 어느 정도는 안정화되었는데 백테스트 프로그램 개발은 아직 걸음마 단계이다. 4월부터는 오랜만에 열심히 달려야겠다.