해외선물의 일봉과 분봉 상의 종가 차이

일봉과 분봉이 HTS에서 보이는 종가가 차이가 있다는 건 알고 있었는데

트레이딩에 일봉을 사용하지 않아서 크게 신경 쓰지 않았다.

이번에 일봉 단위의 모멘텀을 필터로 사용하는 전략을 구상하면서 이게 왜 차이 나는지 확인해봤다.

 

아래는 지난 금요일의 일봉과 동일자의 분봉인데 일봉상의 종가보다 분봉 상의 종가가 훨씬 아래에 위치해있다.

다만 차트 왼쪽 상단에 표시되는 가격은 동일하다.

 

 

 

 

 

구글링을 해봤더니 CME group 링크가 보이길래 바로 들어가서 확인해보니,

실제로 거래되는 가격말고 따로 발표되는 가격이 있는데 이걸 차트 상에 종가로 표시하는 것을 보인다.

 

https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading/courses/introduction-to-equity-index-products/understanding-equity-index-daily-and-final-settlement.html

 

 

[CME GROUP] - 주가지수 일일정산 및 최종결제의 이해

일일 결제 대부분 주가지수 선물의 경우, 근월물의 일일 결제 가격은 해당 거래일 마지막 30초 동안의 거래량 가중평균가격(VWAP)을 토대로 산출합니다. E-Mini NASDAQ 100 선물 계약의 경우, 거래량 가중평균가격은 오후 3시 14분 30초에서 3시 15분(중부표준시) 사이의 거래를 토대로 산출합니다. 트레이더, 브로커 및 시장 참가자들은 일일 결제 정보를 이용해 자신의 일일 손익을 산출하는 것은 물론, 청산소와 증거금 수준도 조정합니다.

 

그런데 동부표준시면 UTC-06:00 (서머타임: UTC-05:00)인데

이때의 가격과도 정확하게 일치하지는 않는게 VWAP (Volume Weighted Average Price) 로 산정해서인듯

자세한 계산방법은 굳이 알필요는 없지만 분봉을 가지고 전체 거래가 된 일봉을 다시 산출해야 할지 

아니면 표시되는 일봉을 가지고 모멘텀을 산출해야할지 조금 고민이 된다.