몇몇 전략들의 근황

 

 

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1월 중에 Russell2000 전략들이 사이좋게 크게 무너졌다. 1월 성과를 지지부진하게 만든 장본인들이다. 2025년 초부터 가지고 있던 전략 세 개를 모두 운영하게 됐는데 하필 모두 전략 운영 임계점을 넘어서 멈출 수밖에 없었다.

 

다시 회복될지 어떨지는 모르겠지만 손익의 흐름이 안정적이지 못하고 MDD를 계속 깨는 흐름이 나오니 심리적으로 버티기가 힘들다. 이럴 때마다 느끼는 건 결국 100%에 가까운 승률을 가진 전략을 만들지 못하는 한계에서는 다소 손실을 입더라도 다시 올라갈 수 있다는 신뢰가 있어야만 비중을 실어서 끌고 갈 수 있는 듯. 

 

 

 

 

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2024년 초에 만든 S&P500 전략인데 보란 듯이 그 이후 고꾸라지고 있다. 물론 equity curve가 안정적이지 못해서 실제로 실전에 투입하지는 않았다.

 

 

 

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후보군에 있던 Gold 전략. 작년 3월에 만들었다. 백테스트 결과는 꽤 좋아 보였다. 다만 실전에 투입해 놓은 다른 전략들은 꽤나 좋았지만 이 전략은 그때 이후로 언더워터를 벗어난 적이 없다. 시장 자체는 좋았지만 이 전략이 지향하는 좋은 시장이라는 과거 패턴과는 다른 의미의 좋은 시장이었다는 걸까?

 

 

 

 

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반도체 ETF 전략을 하나 추가했다. 데이터베이스에 축척된 분봉이 꽤 되길래 몇 가지 아이디어들을 돌려봤고 그중 제일 괜찮아 보이는 놈을 찾았다. 큰 기대를 걸기는 어려울 것 같다. 절대적 성과 자체도 크지 않고 무엇보다도 유동성 문제로 의미 있는 금액을 투자하기는 어렵다.