E-Mini Nasdaq 100 - 이동평균선 전략

 

간단한 아이디어의 전략들은 가끔 엑셀로 대충 스케치해 볼 때가 있다. 이 전략도 머릿속에 구상만 해두고 성과를 뽑아보지는 않았는데 나스닥 자체가 워낙 상승 추세가 좋으니까 그럭저럭 나쁘지 않은 결과가 나온 것 같다.

 

 

대상: E-Mini Nasdaq 100

진입조건: 이동평균선 2개(20, 60)가 상승으로 전환될 때 익일 시가에 진입

청산조건: 이동평균선 2개의 상승추세가 하나라도 깨질때 익일 시가에 청산

그외: 단리투자가정, 슬리피지 미고려

 

 

 

 

 

여러 가지 이동평균선의 조합을 테스트해봤는데 포지션을 보유하고 있는 동안의 미실현손실까지 평균 drawdown에 넣어서 생각해 보면 20 - 60 조합이 제일 좋아 보인다. 물론 로그수익률 기준으로 시장보다는 못하지만 drawdown이 낮은 것에 의미가 있을 것이다.

 

 

 

---

 

 

 

손익 분포를 보니 일정 수준의 퍼센트를 기반으로 하는 손절을 추가하면 성과가 더 개선될지도 모르겠다.