시스템트레이딩
S&P500 IBS Strategy
오늘밤날다
2024. 8. 27. 13:11
S&P500 선물지수 (Mini S&P500) 를 사용했다.
| 구분 | 비고 |
| 조건1 | 3일 이동평균선이 하락 |
| 조건2 | IBS가 0.2 이하 [(high - low) / (close - low)] |
| 진입조건 | 익일 시가 진입 |
| 청산조건 | 진입일 익일의 시가 청산 |
| 그외사항 | 귀찮아서 수수료와 슬리피지 반영안함 |
[결과]
