Crude Oil 전략 개발 #2, 3

시스템트레이딩

오늘밤날다 2024. 7. 6. 14:11

첫 번째 전략은 일전의 포스팅한 아이디어를 조금 더 다듬어서 만든 매도 전략이다. 실전에 투입한 지는 한 달 조금 안 됐지만 그동안 공교롭게 매매기회가 없었다.

Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략

Crude Oil의 새 전략을 구상하다가 이전 백테스트에서 요일별로 무언가 계절성이 있는 것이 생각나서 요일별 종가 수익률을 뽑아보니 재미있는 결과가 나왔다. [Crude Oil 요일별 수익률] - close

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두번째 전략은 평범한 피벗포인트 돌파 전략인데 안정성을 높이기 위해서 거래 횟수를 줄였는데 사실 너무 과하게 최적화를 한 것 느낌이 든다.

Crude Oil을 가지고 총 3개의 전략을 완성 했는데 일단 매수 쪽의 전략들 두 가지의 상관관계는 26% 수준이고 전반적으로 세 전략의 상관관계가 매우 낮은 편인 것이 마음에 든다.

과거의 실수를 반복하지 않기 위해서 이제 한동안은 Crude Oil 전략을 추가로 만들 일은 없을 것 같다.