Silver 전략 개발

 

 

 

 

 

몇 가지 전략들을 테스트해 보는데 도무지 이렇다 할 가능성이 보이지가 않았다. 

혹시나 해서 가지고 있는 데이터베이스를 점검해봤는데 전체 15년의 데이터 중에서 일봉데이터의 OHLCV와 분봉데이터의 OHLCV가 크게 차이가 나는 구간이 1년가량 있다는 것을 알게 됐다.

 

작년 이맘때쯤 꽤 큰 돈을 주고 샀던 분봉데이터와 키움증권 HTS에서 내려받은 일봉 데이터가 서로 다른 원물을 쓰고 있던 것인지 데이터가 유실된 것인지 원인을 알 수 없는 구간들이 있었고 결국 이 구간을 제외하고 가벼운 마음으로 고전적인 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 돌려서 데이터들 간의 정합성을 맞춰보기로 하던 와중에 우상향 하는 그림을 가까스로 만들어냈다.

 

 

나빠 보이는 결과는 아니지만 내가 이 전략을 돌릴 수 있을지는 좀 더 생각해 봐야겠다. 

Equity curve의 변동성이 너무 크다. 극단적으로 2017년 한해 동안은 0%이고 Exposure기준으로 MDD는 5%를 초과한다.