시스템트레이딩

Overfitting의 결과물

오늘밤날다 2023. 2. 16. 15:38

 

 

최적화를 거친 결과 가장 좋은 결과물의 파라미터들이 이해할 수 없는 방향으로 결정된 것이 의아했다. 물론 실전에 투입하지는 않았는데 오랫동안 잊고 있다가 끄집어 내봤다. 이 전략을 바로 투입했다면 처음 아주 잠깐은 매우 행복했을 것 같다. 그렇지만 잠깐 행복했던 그 기억이 독이 되어서 MDD가 깨지면 다시 최적화 후 투입하는 과정을 무수히 반복했을 지도 모른다.