암호화폐 전략 근황

 

거의 매주 뜯어고치던 암호화폐 선물 트레이딩 전략을 4월 중순쯤에 확정 짓고 망가지든 말든 지켜보기로 했는데 결국엔  두 전략 모두 사이좋게 얼마 가지 못하고 MDD를 깨고 운영이 중단되었다. 흥미를 잃은 나머지 방치해두고 있었는데 어제 백테스트 자료를 열어보니 암울한 상황이다.

 

2022.04.12 - [시스템트레이딩] - 가상자산 전략 개발

가상자산 전략개발

 

 

BTCUSDT

 

ETHUSDT

 

두 전략 모두 1시간 봉을 사용해서 몇 개의 직전 봉들을 하나의 단위로 묶어서 피봇포인트를 계산하고 피봇포인트들의 적정한 수준을 돌파하면 포지션에 진입하는 전략들인데(나름 'Rolling PivotBreakOut'이라 이름 지었는데 뒤늦게 알게 된 사실이지만 3 Day Rolling Pivot이라는 지표가 존재하는 듯) 몇 가지 필터들을 추가하기는 했지만 과최적화일 가능성은 낮다고 생각했는데 결과가 안 좋았다. 연초부터 야심 차게 준비했던 지라 이렇게 망가지는 결과는 꽤 아쉽지만 몇 가지 교훈을 얻었다.

 

 

첫 번째로 백테스트에 사용된 데이터가 턱없이 부족했다. 기간을 늘리면 되지 않겠냐고 하겠지만 바이비트에서 거래되는 선물 가격데이터는 어차피 한계가 있다. 다른 5년 이상 장기간의 현물 가격 데이터를 가지고 전략의 뼈대를 먼저 잡고 최적화 후 완성한 다음 그 전략을 최근 가격 데이터 밖에 나오지 않는 바이비트 데이터에 맞게 다시 부분적으로 최적화한 후에 최종 산출물을 다시 과거 장기간 현물 가격 데이터에 적용해서 큰 차이가 벌어지지 않는 것을 확인하는 방법이 최선일 것이라고 생각했었는데 너무 게을렀고 안일하게 대처했다.

 

두 번째로는 24시간 365일 쉼 없이 돌아가는 암호화폐 시장의 특성을 고려했어야 했다. 주식 시장의 경우에는 금리인상, 실적 발표 등 거의 매일 같이 새로운 사건들이 발생하고 이 사건들에 대해서 사람들이 생각이 응축되어 시장에 반영되는 과정에서 움직임이 발생하고 이 변동성은 주간에 증시가 열리는 시간 자체가 한정적이기 때문에 특정 시간대에 강하게 집중된 방향성과 변동성으로 나타난다. 이 대표적인 것이 개장 징후와 폐장 직전의 거래량 급증과 갭상승/갭하락 등이라고 생각한다. 최근 암호화폐 시장은 나스닥과 같은 지수와 꽤 높게 커플링 되어있는 것은 사실이나 지수선물과는 분명 다른 변동성을 보여주는데 이를 제대로 이해하고 적절하게 대처하는 전략을 만들지 못했던 게 아닌가 싶다.